Teil 19 Technische Analyse – Konsolidierung und Divergenzen

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Teil 19: Technische Analyse – Konsolidierung und Divergenzen

Da unsere Serie zur technischen Analyse auf dieser Website sehr beliebt geworden ist, setzen wir sie heute mit unserem 19. Artikel fort. In diesem Teil werden wir zwei grundlegende Elemente der technischen Analyse untersuchen, die beide einfach, aber effizient sind. Wenn Sie Ihre Handelsstrategie vorbereiten oder einfach nur das Verhalten des Forex-Marktes besser verstehen wollen, sollten Sie den Artikel unbedingt lesen.

Was ist die Konsolidierung

Betrachtet man ein beliebiges Diagramm (Währungspaare, Aktien, Kryptowährungen), so kann man einen Trend, Retracement (Korrekturen) und Konsolidierungen erkennen. Konsolidierung ist eine Seitwärtsbewegung; der Markt befindet sich nicht im Trend oder in dessen Umkehr. Die Konsolidierung tritt auf, wenn Sie eine obere und untere Grenze im Diagramm markieren können.

Die Konsolidierung endet oft mit einem dreieckigen Muster, einem Keil. Dies ist ein weiteres einfaches, aber nützliches Kursmuster (wir werden uns im nächsten Teil unserer Serie darauf konzentrieren).

Kurskonsolidierung in einem Chart kann wie folgt aussehen.

Wie Sie die Konsolidierung handeln können

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie man Konsolidierungen handeln kann. Als echter Forex-Trader sollten Sie einen Test mit historischen Daten durchführen. Die häufigsten Vorkommnisse sind der Rebound von der unteren/oberen Grenze zurück in den Bereich und/oder Warteaufträge bei Verlassen des Bereichs, wenn man sich wieder im Trend befindet. Reaktionen können auch außerhalb des Konsolidierungsbereichs beobachtet werden, z. B. bei deutlichen Fibonacci-Retracements.

Was ist Divergenz

Divergenz ist ein typisches Phänomen für Indikatoren. Divergenz tritt auf, wenn ein Indikator (typischerweise MACD oder RSI) und der Kurs eines Instruments in entgegengesetzte Richtungen gehen. Um dieses Vorkommen leicht zu erkennen, empfehle ich Ihnen, die Trendlinie (sowohl am Instrument als auch am Indikator) zu beobachten.

Die Divergenz in einem Diagramm dargestellt.

Wie man die Divergenz handelt

Wenn Sie es schaffen, eine Divergenz zu entdecken, sind Sie auf halbem Weg zum Sieg. Dies ist ein ziemlich starkes Handelssignal, das eine Trendumkehr anzeigt. Beobachten Sie das Diagramm und seien Sie bereit, dass ein entgegengesetzter Trend oder zumindest die Korrektur des aktuellen Handels bevorsteht.

Die beiden obigen Muster der technischen Analyse sind recht einfach und vor allem mächtig. Wenn Sie das nicht glauben, dann machen Sie einen Test an einem Datensatz mit historischen Daten. Ein weiterer Vorteil dieser Muster ist, dass sie an den Forex-Märkten relativ häufig vorkommen und solange Ihr Portfolio an Währungspaaren und Zeitachsen (5/30/60 Minuten etc.) breit genug ist, werden Sie wahrscheinlich fast jeden Tag auf diese beiden Phänomene – Konsolidierung oder Divergenz – stoßen.

Autor

Mehr J. Pro

Im Gegensatz zu Stefan (dem anderen Autor), denke ich erst seit kurzem über das Online-Business nach. Ich war wenig erfolgreich mit dem Dropshipping auf Amazon und anderen Varianten, um online Geld zu verdienen; So habe ich nur ein paar Hundert Dollar in einigen Jahren verdient. Aber dann erregten Binäre Optionen durch ihr einfaches Prinzip meine Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich froh, dass ich den Schritt gewagt habe, denn es hat sich gelohnt. Weiterlesen

Technische Analyse Serie

Die technische Analyse ist einer der beiden Haupttypen von Analysen. Mit Hilfe der technischen Analyse gehen die Händler davon aus, dass mit Hilfe von spezifischen Formeln, Indikatoren und verschiedenen Techniken des Lesens von Diagrammen sich ihre Chancen zur Vorhersage zukünftiger Trends verbessern.

Die technische Analyse wird von der überwiegenden Mehrheit der Trader in Verbindung mit Binären Optionen verwendet. Die Kategorie Technische Analyse umfasst alle Arten von Handelsstrategien, die auf Preisbewegungen, Volumina, Trends und Indikatoren basieren.

Ein Diagramm, das zeigt, wie Händler Positionen öffnen, die technische Analysen durchführen

Auf dieser Seite sehen Sie eine Reihe von Artikeln zum Thema technische Analyse für Vermögenswerte, wie Währungen, Rohstoffe, Indizes und Aktien. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Grundlagen der technischen Analyse zu erlernen. Nur so kann ein neuer Händler ein profitabler Händler werden.

Die technische Analyse kann Ihnen nicht nur beim Handel mit Binären Optionen, sondern auch bei Forex- und CDF-Handel helfen.

Es gibt grundsätzlich einen großen Unterschied zwischen dem Handel mit Binären Optionen und CDF (Forex). Während Sie bei Binären Optionen Sie auf einen voreingestellten Zeitrahmen angewiesen sind, können Sie mit Forex Ihre Position so lange halten, wie Sie es wünschen. Das gibt Ihnen einen gewissen Vorteil, denn Sie können bis zur bestmöglichen Zeit warten, um Ihre Position zu schließen.

Egal welche Vermögenswerte Sie bevorzugen, empfehle ich Ihnen die technische Analyse zu erlernen und in Ihrem Trading zu verwenden.

Viel Glück beim Analysieren der Charts!

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Technische Analyse

Die Technische Analyse wird seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zur Marktprognose angewandt und konzentriert sich ausschließlich auf die Informationen, die im Kurs eines Marktes enthalten sind. Fundamentaldaten wie Konjunktur, Geldpolitik, Branchenentwicklung und Bilanzkennzahlen bleiben vollständig außen vor. Die Analysemethoden sind in allen betrachteten Märkten identisch. Aus diesem Grund ist für die Anwendung der Technischen Analyse weder ein betriebswirtschaftliches Studium noch ein hintergründiges Verständnis von betrieblichen oder gesamtwirtschaftlichen Prozessen erforderlich.

Technische Analyse funktioniert in allen Märkten gleich

Die Technische Analyse ist weder Hokupokus noch Kaffeesatzleserei oder eine „selbsterfüllende Prophezeihung (siehe dazu auch das Kapitel „Grundlegende Annahmen der TA“). Die Methoden ermöglichen nachweislich erfolgreiches Handeln in allen wichtigen Märkten.

Die Anwendung der TA setzt eine profunde theoretische Basis in den wichtigsten Disziplinen und praktische Erfahrungen voraus. Beides lässt sich mit Investitionen von maximal einigen hundert Euro in Literatur und Tutorials sowie der konsequenten Anwendung des Gelernten (ggf. auf dem Papier) mit Charting-Anwendungen erwerben.

Der Analystenverband IFTA und sein Ausbildungsprogramm

Der anerkannte Berufsverband der Technischen Analysten in Deutschland ist die VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands) mit Sitz in Frankfurt am Main. Die VTAD ist Mitglied des Weltverbands IFTA, der unter anderem ein weltweit standardisiertes Ausbildungsprogramm entwickelt hat. Das mehrstufige Programm sieht die Abnahme von Prüfungen durch den Verband und die Verleihung von Zeugnissen und Zertifikaten vor.

Die VTAD fördert die Ausbildung von Anlegern und Analysten neben dem dreistufigen Ausbildungsprogramm durch Tutorials, Webinare und andere Lerninhalte. Darüber hinaus werden Forschungsarbeiten zu der Thematik veröffentlicht.

Grundlegende Annahmen der TA

Die Technische Analyse bezieht ihre Legitimation aus drei grundlegenden Annahmen, die über einen Zeitraum von fast 150 Jahren empirisch belegt werden können. Die Prämissen lauten:

  • Alle (!) relevanten Informationen sind bereits im Kurs enthalten
  • Märkte bewegen sich in Trends
  • Muster der Vergangenheit wiederholen sich

Alle Informationen sind bereits eskomptiert

Technische Analysten interessieren sich nicht für konjunkturelle, betriebliche und politische Entwicklungen und messen auch die psychologische Verfassung der Marktteilnehmer nicht. Sie gehen mit absoluter Überzeugung davon aus, dass restlos alle relevanten ökonomischen, politischen und psychologischen Informationen bereits im Kurs eingepreist sind. Das gilt für amtliche Informationen ebenso wie für Insider-Informationen. Deshalb muss zur Analyse des Marktes dieser Logik folgend ausschließlich der Kurs betrachtet werden.

Auch Technische Analysten sind (in der Regel jedenfalls) davon überzeugt, dass entweder Fundamentaldaten oder Psychologie den Markt bewegen und nicht der Chart selbst. Sämtliche Fundamentaldaten mitsamt ihrer Interpretation durch die Masse der Marktteilnehmer (!) spiegeln sich der TA-Philosophie zufolge aber im Kurs wider. Für „Techniker“ ist deshalb unerheblich, „WARUM“ sich der Markt in die eine oder andere Richtung bewegt sondern nur DASS er es tut und dass es frühzeitige Hinweise auf wahrscheinlich bevorstehende Bewegungen gibt.

„The trend is your friend“

Die zweite für die logische Gültigkeit der TA notwendige Prämisse lautet, dass Kurse sich in Trends bewegen. Aus dieser Prämisse lässt sich – in Anspielung auf Gesetze der Physik – ableiten, dass ein einmal existierender Trend sich mit einer signifikant größeren Wahrscheinlichkeit fortsetzt als dass er bricht.

Diese zweite Prämisse ist zugleich die wichtigste Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Wird ein Trend als solcher identifiziert bietet er allein aus seiner ihm eigenen Beständigkeit heraus bereits Ansätze für eine erfolgversprechende strategische Positionierung: Eine einfache Trendfolgestrategie.

Tatsächlich lässt sich in der Praxis ganz ohne Analysewerkzeuge und „mit bloßem Auge“ beobachten, dass Märkte sich in trendartigen Mustern bewegen. Trends können aufwärts, seitwärts und abwärts verlaufen – erfahrungsgemäß fallen die Kurse im Abwärtstrend doppelt so schnell wie sie im Aufwärtstrend steigen. Trends treten in sehr kurzen Zeithorizonten von nur wenigen Minuten ebenso auf wie über sehr lange Zeiträume von 50 oder 100 Jahren (hier besteht eine Nähe zu Kondratieff-Zyklen).

Die Geschichte wiederholt sich

Menschen der Gegenwart verhalten sich in fast allen (im weitesten Sinne sozialen) Situationen so wie Menschen vor 100 oder 150 Jahren. Da Kurse durch Menschen gemacht und Marktergebnisse das Resultat menschlicher Entscheidungsprozesse sind liegt es nahe, dass auch der Kursverlauf an Finanzmärkten bestimmten, sich wiederholenden Mustern unterworfen ist. Besonders deutlich wird dies an den Überlegungen zur Elliott-Wellen-Theorie und an Chartformationen wie der Kopf-Schulter-Formation.

Eignung der TA für die langfristige Analyse und Kritik am Ansatz

Aufgrund erheblicher und objektiv messbarer Erfolge wird der Technischen Analyse der Status einer „Kaffeesatzleserei“ heute nicht mehr angelastet. Es halten sich jedoch zwei hartnäckige Missverständnisse. Das eine lautet, die TA sei nur für sehr kurze Zeiträume anwendbar und das andere unterstellt die Funktion einer selbsterfüllenden Prophezeiung.

Charttechnische Muster gibt es in allen Zeithorizonten

Chartung und Technische Analyse werden häufig mit Daytrading verbunden. Dabei existiert ein solcher Zusammenhang schlicht nicht: Markttechnische Muster treten in Zeithorizonten von wenigen Minuten bis hin zu Jahrzehnten (!) auf. Einige Märkte bewegten sich über Dekaden hinweg in einem stabilen Aufwärtstrend und setzen exakt nach dessen Verlassen zu einer jahrelangen Konsolidierungsphase an. Sowohl während des Aufwärtstrends als auch während der Konsolidierungsphase änderte sich das fundamentale Umfeld dabei mehrfach – wäre es anstelle des Trends zur Prognose hinzugezogen worden wäre diese ungenauer ausgefallen.

Auch hier gilt: Kurse sind das Resultat der Interpretation der Fundamentaldaten durch die Marktteilnehmer. Ein Trend kann bei schwankenden Fundamentaldaten konstant bleiben, wenn die Interpretation die fundamentalen Änderungen ausgleicht et vice versa. Die mitunter sehr langen Beobachtungszeiträume sind nur auf den ersten Blick verwunderlich: Viele realökonomische Trends erstrecken sich über sehr lange Zeitspannen und beeinflussen damit auch die Marktentwicklung.

Der Vorwurf der „Selffullfilling Prophecy“

Der Vorwurf der sich selbsterfüllenden Prophezeiung wird im Zusammenhang mit der Technischen Analyse immer wieder geäußert. Kritiker monieren: Wenn ein großer Teil der Marktteilnehmer unterhalb eines charttechnischen Widerstands verkauft sind fallende Kurse dort tatsächlich wahrscheinlicher als fallende Kurse. Umgekehrt sei ein von ansteigenden Umsätze begleiteter Kursanstieg nach der Überwindung eines Widerstands aus demselben Grund ebenfalls nicht verwunderlich.

Eine Grundregel im Wertpapierhandel lautet: Handle ausschließlich liquide Werte. Gemeint sind Aktien, Indizes etc. deren Handelsumsätze eine gewisse kritische Masse überschreiten und dadurch Verzerrungen durch einzelne Marktteilnehmer ausschließen. Das dürfte auf die meisten großen Märkte ohne Einschränkung zutreffen.

Wenn die notwendige Bedingung einer ausreichenden Liquidität erfüllt ist kann die Behauptung einer selbsterfüllenden Prognose nur zutreffen, wenn ein sehr großer Teil der Marktteilnehmer Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage eines technischen Signals trifft. Das dürfte kaum der Fall sein, da der Löwenanteil des institutionell verwalteten Anlagevermögens weltweit primär nach fundamentalen Kriterien angelegt wird. Als Beleg dient ein Blick in beliebige Börsenberichterstattung: Zu nahezu jeder größeren Aktie oder Anleihe existieren dutzende gegenläufige Einschätzungen – und zwar sowohl bei professionellen Analysten als auch in den sozialen Netzwerken.

Weitere Kritik an der Technischen Analyse

Ein weiterer häufig geäußerter Kritikpunkt ist der Umstand, dass die TA sich auf eine einzige Datenquelle (den Kurs) beschränke und so viele Informationen unter der Tisch fallen lasse. Überzeugte Techniker vertreten eine diametral entgegensetzte Sichtweise: Da der Kurs alle relevanten Informationen enthalte sei er der beste Filter für die in den Fundamentaldaten enthaltenen Informationen.

Dass für die Marktprognose ausschließlich vergangenheitsbezogene Werte genutzt werden ist indes kein alleiniges Merkmal der TA: Auch Fundamentalanalysen basieren ausschließlich auf Statistiken wie z. B. zum Auftragseingang in der Industrie, zum Wachstum des BIP oder zur Entwicklung der Verbraucherausgaben.

TA als Ergänzung zur Fundamentalanalyse

Der Kurs eines Marktes kann als Filter der Fundamentaldaten interpretiert werden. Deshalb schließen sich fundamentale und technische Gesichtspunkte bei der Analyse keinesfalls gegenseitig aus. Im Gegenteil: Nur eine Minderheit verlässt sich mittlerweile noch ausschließlich auf das Eine oder das Andere.

Vom genialen Philosophen und Naturwissenschaftler Sir Isaac Newton stammt das Zitat: „ Ich kann zwar die Bahn der Gestirne auf Zentimeter und Sekunde berechnen, aber nicht, wohin eine verrückte Menge einen Börsenkurs treiben kann.“ Die Kursentwicklung an den Finanzmärkten wird von der Psychologie durchschnittlich in etwas genauso stark beeinflusst wie durch die Fundamentaldaten – die Kräfteverhältnisse ändern sich jedoch laufend.

Gute Fundamentaldaten und fallende Messer

Eine auf der Fundamentalanalyse basierende Entscheidung für den Einstieg in den Aktienmarkt wurde schon häufig so formuliert: „Das Kurs-Cashflow-Verhältnis ist deutlich niedriger als im historischen Durchschnitt und die Konjunktur beginnt sich allmählich zu stabilisieren“. Mit einer solchen Argumentation im Rücken haben unzählige Anleger bereits in fallende Messer gegriffen und dabei schwere Verluste erlitten.

Ein niedriges Kurs-Cashflow-Verhältnis und sich aufhellende Frühindikatoren sind nichts wert, wenn der Markttrend stark nach unten gerichtet ist. Eine hartnäckige Baisse kann die Kurse auf noch viel niedrigere Cashflow-Quotienten drücken und 20, 30 oder 50 Prozent des angelegten Wertes vernichten. Besonders fatal: Oft genug findet ein Großteil des Kursverlustes einer Baisse in einem panikartigen Ausverkauf statt, der in eine Phase fällt, in der sich die Fundamentaldaten längst drehen.

Technisches Signal als Warnung und Filter

Ein erfolgversprechender Ansatz definiert positive Fundamentaldaten als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für den Einstieg in einen Markt. Nur wenn der Markt auch auf technischer Ebene Anzeichen zu einer Stabilisierung bietet (z. B. durch den oberen Durchbruch eines Abwärtstrendkanals) lässt sich das Risiko in einem vernünftigem Maße kontrollieren. Das Technische Signal dient in einem solchen Ansatz als Filter für die Fundamentaldaten.

Ebenso kann die Markttechnik frühzeitige Warnsignale liefern und z. B. Anlass zur Absicherung oder Reduzierung von Positionen im Markt sein. Das gilt etwa, wenn eine signifikante Aufwärtstrendlinie nach unten durchbrochen oder – bereits deutlich früher – der Markt kein neues Hoch mehr ausbilden kann.

Chart-Darstellungsformen

In den vergangenen Jahrzehnten wurden unterschiedlichste Chart-Darstellungsformen entwickelt. Die drei wichtigsten sind jedoch weiterhin Linien-, Balken- und Kerzencharts, auf deren grundlegende Darstellung die nachfolgenden Ausführungen beschränkt bleiben sollen.

Liniencharts sind einfach, aber unvollständig

Liniencharts sind die einfachste Variante zur grafischen Darstellung von Kursverläufen. Das Prinzip ist sehr einfach: Für den jeweils letzten Kurs einer Periode (Tag im Tageschart, Stunde im Stundenchart, Monat im Monatschart usw.) wird ein Punkt im Chartbild eingezeichnet. Die Punkte werden mit geraden Linien verbunden und ergeben so das typische „Zick-Zack“-Muster.

So einfach Liniencharts sind, so unvollständig sind sie auch. Die Beschränkung auf den jeweils letzten Kurs enthält dem Betrachter viele Informationen über die Kursentwicklung während einer Periode vor. Diese Informationen können ausgesprochen wichtig sein: Erreicht ein Markt z. B. in einem Aufwärtstrend intraday ein neues Hoch um dann mit einem gegenüber dem Vortag niedrigeren Schlusskurs aus dem Handel zu gehen handelt es sich um einen Umkehrtag, der auf eine möglicherweise einsetzende Trendwende oder Korrektur hindeutet. Im Linienchart ist lediglich ein Kursrückgang zu sehen, der für sich genommen keine Bedeutung haben muss.

Balken- und Kerzencharts liefern mehr Informationen

Balkencharts liefern diese Informationen mit. Ein Balkenchart besteht aus einer vertikalen Linie mit jeweils einem „Haken“ rechts und links. Das obere Ende der vertikalen Linie markiert den höchsten und das untere Ende den niedrigsten Punkt der Periode. Der Haken links der vertikalen Linie entspricht dem Eröffnungskurs, der Haken rechts der Linie markiert den Schlusskurs bzw. den letzten Kurs der Periode.

Neben Umkehrtagen können Balkencharts weitere Indizien liefern, die bei Darstellungen mit Liniencharts unter den Tisch fallen. Entspricht der Schlusskurs dem Periodenhöchstkurs (der rechte Haken befindet sich ganz oben an der vertikalen Linie) ist das tendenziell ein Signal für einen starken Markt. Da die Balken der einzelnen Perioden nicht miteinander verbunden sind lassen sich im Chartbild auch Kurslücken erkennen. Kurslücken sind ausgesprochen starke Indizien für die Marktentwicklung: Aufwärtslücken signalisieren eine starke Dynamik, Abwärtslücken kündigen häufig einen Crash an. Kurslücken fungieren darüber hinaus als Widerstand bzw. Unterstützung.

Korrekte Charteinstellung: Kerzencharts mit logarithmischer Skalierung

Noch mehr Informationen als Balken- liefern Kerzencharts, die auch häufig als „Candlesticks“ bezeichnet werden. Jede einzelne Periode besteht aus einem Kerzenkörper, einem Docht (oben) und einem Schatten (unten). In steigenden Märkten ist der Kerzenkörper weiß und in fallenden Märkten rot (die Charteinstellungen lassen auch andere Farbgestaltungen zu).

Der wesentliche Vorteil von Kerzencharts gegenüber Balkencharts ist die verbesserte visuelle Darstellung des übergeordneten Marktverlaufs: Es ist schnell sichtbar welcher Trend vorherrscht. Darüber hinaus liefern diverse Kerzenkombinationen- und Erscheinungsformen konkrete Hinweise für den kurz- und mittelfristigen Marktverlauf.

Tipps und Tricks für die Charteinstellungen

Neben der gewählten Chart-Darstellungsform ist auch die Skalierung der Charts wichtig. Professionelle Chartisten nutzen Cnandlestick-Charts in Verbindung mit einer logarithmischen Skalierung. Diese berücksichtigt relative und nicht absolute Kursveränderungen. Ein Beispiel: Steigt der DAX von 4000 auf 4400 Punkte entspricht das einer Distanz von 400 Punkten bzw. 10 Prozent. Steigt der DAX von 8000 auf 8400 Punkte entspricht das ebenfalls einer Distanz von 400 Punkten, jedoch lediglich 5 Prozent.

In einem linear skalierten Chart nehmen beide Kursbewegungen eine identisch große vertikale Distanz ein, weil nur die absolute Distanz gemessen wird. In einem logarithmischen Chart ist die zweite Bewegung nur halb so „lang“ wie die erste, weil ausschließlich prozentuale Bewegungen zugrunde gelegt werden.

Kursmuster und ihre Aussage

Die Charttechnik ist eine Teildisziplin der Technischen Analyse. Innerhalb der Charttechnik nimmt die Formationslehre großen Raum ein: Bestimmte Muster im Chart liefern mit erstaunlich hohen Trefferquoten Hinweise auf die weitere Marktentwicklung. Grob vereinfacht lassen sich die Muster in Trendumkehr- und Trendfortsetzungsformationen unterteilen.

Es würde den Rahmen sprengen, an dieser Stelle alle in der Literatur behandelten Chartformationen zu betrachten. Für ein grundlegendes Verständnis reicht bereits die Betrachtung der wichtigsten Typen aus. Achtung: Die in der Theorie üblicherweise dargestellten idealtypischen Verläufe finden finden sich in der Realität selten. Es benötigt einige Übung, bis relevante Muster im Chart identifiziert und zugeordnet werden können.

Die Schulter-Kopf-Schulter-Formation

Die Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) tritt wie alle Umkehrformationen am Ende eines Aufwärts- oder Abwärtstrends ein. Sie verdankt ihre Bezeichnung der unterstellten Ähnlichkeit mit einer menschliche Silhouette mit einem Kopf und zwei Schultern und soll hier im idealtypischen Verlauf einer oberen Trendumkehr dargestellt werden.

Die „linke Schulter“ wird durch ein gewöhnliches neues Hoch im intakten Aufwärtstrend ausgebildet und ist erst retrospektiv als solche zu erkennen. Ihr folgt die Ausbildung des „Kopfes“ durch ein erneutes Hoch. Das erste Warnsignal im Hinblick auf eine möglicherweise bevorstehende Trendwende tritt erst bei der Vollendung des Kopfes auf: Die Korrektur fällt unter die getestete Trendlinie zurück, bleibt aber oberhalb des letzten Tiefs.

Im Anschluss daran bildet sich die zweite Schulter aus: Ihr Hoch erreicht das Hoch des Kopfes nicht mehr und liegt auf Höhe des linken Schulterhochs. Die nun folgende Korrektur führt den Markt erstmals unter das Niveau der linken Schulter und damit unter die so genannte „Nackenlinie“. Der Durchbruch der Nackenlinie gilt als Vollendung der Formation. Das charttechnische Kursziel entspricht der vertikalen Distanz zwischen der Spitze des Kopfes und der Nackenlinie. Typischerweise kommt es nach dem Durchbruch durch die Nackenlinie zu einer Rückkehrbewegung. Es gilt die Faustregel: Je schwächer diese ausfällt, desto stärker wird der Markt fallen.

Dreiecke bestätigen den Trend

Dreiecke sind die wichtigste Form von trendbestätigenden Formationen. In der einschlägigen Literatur wird zwischen symmetrischen, aufsteigenden und absteigenden Dreiecken unterschieden. Ein symmetrisches Dreieck wird von zwei symmetrisch aufeinander zulaufenden Hilfslinien begrenzt, die eine seitwärts gerichtete Marktbewegung mit abnehmender Volatilität begrenzen.

Der Kurs sollte noch vor Beginn des letzten Viertels des Dreiecks in Trendrichtung ausbrechen. Symmetrische Dreiecks können als typisches Konsolidierungsmuster sowohl Aufwärts- als auch Abwärtstrends bestätigen.

Ein absteigendes Dreieck bestätigt dagegen einen Abwärtstrend. Die untere Linie des Dreiecks verläuft horizontal, die andere ist nach unten gerichtet. Die Konsolidierung zeigt somit eine klare Tendenz nach unten. Mit ansteigenden Dreiecken verhält es sich spiegelverkehrt. Für alle Dreiecke gilt die grobe charttechnische Kurszielbestimmung, nach der die Höhe der Basis des Dreiecks vom Ausbruchspunkt subtrahiert bzw. zu diesem hinzuaddiert wird.

Technische Indikatoren

Technische Indikatoren ermöglichen die Analyse des Marktes anhand objektiver, quantitativer Kriterien und produzieren ebenso objektive Handelssignale, die sich ggf. sogar automatisiert umsetzen lassen. Die bei der visuellen Charttechnik stets präsente, subjektive Komponente fällt dadurch fort. Nachfolgend einige der bekanntesten technischen Indikatoren inklusive Zusammensetzung und Interpretation.

MACD steht für Moving Average Convergence/Divergence. Es handelt sich dabei um einen der bekanntesten trendfolgenden Indikatoren überhaupt, der in jeder gängigen Analysesoftware enthalen ist. Die Basis des Indikators bilden (in den Standardeinstellungen, die grundsätzlich geändert werden können) drei exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitte mit 9, 12 und 26 Perioden.

Ein gleitender Durchschnitt mit 26 Perioden und einer Periodenlänge von einem Handelstag misst den durchschnittlichen Kurs der jeweils letzten 26 Handelstage. Mit jedem neuen Tag fällt der jeweils älteste Tag aus der Rechnung heraus. Bei linear gewichteten gleitenden Durchschnitten fließt jeder Kurs des Betrachtungszeitraumes mit demselben Gewicht in das Gesamtergebnis ein, bei gewichteten Durchschnitten erhalten die jüngeren Kurse ein höheres Gewicht. Dann reagiert der Durchschnitt stärker bzw. schneller auf Richtungswechsel des Marktes als es ohne Gewichtung der Fall ist.

Der MACD besteht aus zwei Linien. Die MACD-Linie bildet die Differenz aus dem 26-Perioden-Durchschnitt und dem 2-Perioden-Durchschnitt ab. Die Signallinie ist ein 9-Perioden-Durchschnitt der MACD-Linie. Ein Signal im Hinblick auf steigende Kurse liegt vor, wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten nach oben durchkreuzt. Der MACD gilt als brauchbare Lösung für einen im Zusammenhang mit Trendfolgestrategien latenten Zielkonflikt: Je schneller ein trendfolgender Indikator auf Trendsignale reagiert desto mehr Fehlsignale produziert er.

Relative-Stärke-Index

Der Relative Stärke-Index (nicht zu verwechseln mit der Relativen Stärke) dient zur Identifikation überkaufter und überverkaufter Marktsituationen. Dazu misst der Indikator für den jeweils gewählten Betrachtungszeitraum von Kursgewinnen und Kursverlusten. Der RSI wird grafisch als Linie dargestellt, die zwischen Werten von 0 bis 100 schwankt (oszilliert).

Bei einem Wert von 100 sind die Kurse im Betrachtungszeitraum zum Periodenende hin ausschließlich angestiegen, bei einem Wert von 0 dagegen ausschließlich gefallen. Üblicherweise wird ein Wert größer 70 als Hinweis auf eine überkaufte und ein Wert kleiner 30 als Hinweis auf eine überverkaufte Marktsituation verstanden. Viel beachtet sind Divergenzen zwischen Indikator und Markt. Eine solche Divergenz kann z. B. vorliegen, wenn der Markt ein neues Hoch markiert, der RSI aber bereits nach unten dreht. Üblicherweise werden 8 oder 14 Perioden verwendet.

Bollinger Bänder

Bollinger Bänder basieren auf einem einfach gewichteten gleitenden Durchschnitt, der als Mittelwert des Marktes dient. Die meisten Analyseprogramme verwenden einen 20-Tage-Durchschnitt. Um diesen Durchschnitt schwanken zwei Bänder: Das obere und das untere Bollinger Band. Deren Abstand zum Mittelwert wird mit einer zweifachen Standardabweichung festgelegt, so dass sich da. 95% der Kurse innerhalb der beiden Bänder befinden.

Der Abstand zwischen den Bändern ändert sich im Zeitverlauf und berücksichtigt dadurch die Marktvolatilität. Vor allem wenn sich die Bänder nach einer Expansionsphase wieder zusammenziehen können Bollinger Bands als antizyklischer Indikator verwendet werden: Ein Kaufsignal liegt dann vor, wenn der Markt in der Nähe seines unteren Bands notiert.

Ein neuer Ansatz der Interpretation der klassischen und der versteckten Divergenz Teil II

Einführung

Im ersten Artikel haben wir einen nicht standardisierten Ansatz für die Interpretation von Divergenz betrachtet. Wir analysierten die damit verbundenen grafischen Konstruktionen und berührten kurz die Divergenz selbst, die Qualität der Divergenzerkennung und deren Klassifizierung. Darüber hinaus behandelte der Artikel nicht das Filtern von gehandelten Deals basierend auf dem Muster. Was wir jedoch normalerweise als selbstverständlich hinzunehmen, ist nicht immer so klar. Ist die klassische Divergenzform noch effizient? Der Markt könnte sich so sehr verändert haben, dass dieser Ansatz nicht mehr relevant ist. In diesem Teil werfen wir einen tieferen Blick auf die klassische Version und ihre unübliche Interpretation. Wir werden versuchen, ein Urteil für diese Strategie abzugeben. Wenn das Ergebnis positiv ist, werden wir versuchen, seine Wirksamkeit zu erhöhen.

Bedingungen und Definitionen

Bevor ich zum Hauptteil komme, möchte ich ein wenig Vorgeschichte erwähnen, die als Grundlage für diese Forschung diente, sowie ihren „Nicht-Standard“-Charakter erklären. Ich arbeitete als technischer Analyst in einem Team von Gleichgesinnten, die versuchten, einen Handelsroboter basierend auf Divergenzprinzipien zu entwickeln. Meine Aufgabe war es, das Maximum an verwandten Daten zu sammeln, bestehende technische Analysewerkzeuge zu analysieren und die am besten geeignete Variante zu ermitteln.

Ich musste auch mögliche Entwicklungen von Ereignissen nach der Signalbildung berücksichtigen. Alle meine Recherchen und Analysen waren eine Verschwendung von Zeit und Mühe. Das gewünschte Ergebnis könnte erreicht werden, indem man denkt und nicht die Zeit von CPUs und Menschen verschwendet. Es gab jedoch positive Ergebnisse meiner Forschung. Es wurde ein anderer Indikator als der bestehende erstellt, einige Konzepte, die eine komplizierte technische Analyse erfordern, wurden geändert oder ausgeschlossen. Die Divergenz als Muster wurde jünger und wurde vereinfacht: ob sie existiert oder nicht, während Klassen wie A, B, C eliminiert wurden.

Die Divergenz als Signal erhielt ein neues Leben. Im Laufe dieser Arbeit wurde deutlich, dass jede Form der Mittelung, Glättung oder Neuberechnung nichts mit dem Marktverhalten zu tun hat. Dies ist ein Versuch, eine Tatsache in unsere Wahrnehmung zu integrieren. Wir haben nicht das Ziel, eine große Forschungsarbeit zu erstellen. Vorrangiges Ziel ist es, zu prüfen, ob dieses Muster für den Handel geeignet ist. Darauf werden wir später noch zurückkommen. Die Suche nach ähnlichen Daten ergab kein Ergebnis. Es schien, dass die Autoren die gleichen Quellen für den Erhalt grundlegender Informationen nutzten.

Die detaillierteste Beschreibung der auf diesem Prinzip basierenden Strategie lieferte Alexander Elder in seinem Buch „The Strongest Signal in Technical Analysis“, das Divergenzen und Trendumkehrungen beschrieb. Nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, hatte ich noch mehr Fragen. Der Autor hat eine obligatorische Bedingung gestellt: Der Indikator muss die Nulllinie überqueren, aber im Kapitel „Fehlen der rechten Schulter“ beschreibt er die Momente, in denen dies eine optionale Bedingung ist.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das MetaStock-Terminal noch nicht diesen Linien-MACD. Stattdessen wurden zwei MAs im Terminal-Subfenster ohne Nullbindung gezeichnet. Daher kann er nicht in der vom Autor beschriebenen Weise verwendet werden. Elder verwendet eine Version des MACD, die den Titel OsMA in den MetaTrader 4/5 Terminals trägt, aber im ganzen Buch heißt sie MACD. Es gibt keine Beschreibung der Konvergenz (umgekehrte Divergenz). Hier beschreibt der Begriff Konvergenz noch immer die Divergenz zwischen der Preisbewegung und dem Indikator. Darüber hinaus lehnt Elder die Analyse mit anderen Indikatoren ab, die keine Gleichgewichtslinie haben (Durchgang durch Null). Insbesondere wird die Stochastik erwähnt.

Für eine tiefere Analyse haben andere Autoren die Aufteilung des Hauptmusters in drei Untergruppen, A, B und C, hinzugefügt. Die Idee ist, dass je größer die Divergenz, desto größer das Signal, so dass die Konvergenz überhaupt nicht berücksichtigt werden sollte. Ist diese Idee wirklich gültig? Ich habe die entsprechende Verteilung als Beispiel im vorherigen Material gezeigt. Die Erklärung, warum ich mit dieser Abstufung nicht einverstanden war, ging über den Rahmen des ersten Teils hinaus, so dass beschlossen wurde, alles so zu lassen, wie es ist.

Die meisten dieser Begriffe werden nicht verwendet, während einige von ihnen nur zur Beschreibung des allgemeinen Bildes dessen, was geschieht, verwendet werden. Nachdem Sie dieses Material gelesen haben, können Sie die Vorstellung haben, dass Divergenz als Tatsache existiert, während die Divergenz-Konvergenz-Verteilung nur im Zusammenhang mit zusätzlichen grafischen Konstruktionen betrachtet wird, die im vorherigen Artikel beschrieben wurden. Die Divergenz selbst wird bedingungsmäßig in „Stopp“ und „Umkehr“ unterteilt. Warum ist die Aufteilung bedingt? Das Signal ist im Wesentlichen ein Stoppsignal. Dann kann das Bestätigungssignal zeigen, ob sich der Markt umkehren wird oder nicht.

Lassen Sie uns einige Beispiele betrachten.

Divergenz der Klasse A

Sie gilt als die Stärkste.

Bearish — das neue Kurshoch ist höher als das vorherige Hoch, während das neue Indikatorhoch niedriger ist als sein vorheriges Hoch.

Bullish — das neue Tief ist niedriger als das vorherige Tief, während das neue Tief des Indikators höher ist als sein vorheriges Tief.

Eine solche Abweichung ist nach einer starken Preisbewegung (Momentum) zu beobachten. Meistens ist ein solcher Impuls ein Signal für die Entstehung eines neuen Trends, was bedeutet, dass die Divergenz der A-Klasse diese Regel durch ihre „Stärke“ aufhebt, ebenso wie die Trägheit des Marktverhaltens und im Allgemeinen die gesamte Wellentheorie. Die rechte Hälfte der oberen Zahl kann Zweifel daran aufkommen lassen, ob das Muster richtig erkannt wird. Die folgenden Zahlen scheinen keinen Zweifel zu lassen.

Ein solcher Anfang kann zu zwei, drei oder mehr Divergenzen führen. Je stärker die Dynamik, desto länger kann der Trend dauern. Dies widerspricht der Vorstellung, dass je größer die Divergenz, desto stärker das Signal.

Divergenz der Klasse B

Ein weniger signifikantes Marktsignal.

Bearish — Chart-Höchststände liegen auf dem gleichen Niveau, während der rechte Oszillator-Höchstwert niedriger ist als der linke.

Bullish — Die Höchstkurse liegen auf dem gleichen Niveau, während der rechte Indikatorwert höher ist als der linke.

Erinnert Sie das an etwas? Dies sind die klassischen Kerzenmuster Doppelspitze und Doppelboden. In der Quelle wird es als „Starkes Umkehrmuster des Marktes“ beschrieben. Es ist also ein Umkehrmuster, kein stoppendes, das zu den fünf Hauptmustern gehört.

Der letzte Subtyp.

Divergenz der Klasse C

Sie gilt als die schwächste. Es gibt die Meinung, dass dieses Muster ignoriert werden sollte.

Bearish — auf dem Kurs-Chart bildet sich ein neues Hoch, während die Indikator-Hochs auf dem gleichen Niveau liegen.

Bullish — der Preis bildet ein neues Tief, aber die Tiefs des Oszillators sind gleich.

Ein solches Preisverhalten wird in der Regel bei starken Widerständen und Unterstützungsniveaus, während des sogenannten „falschen Zusammenbruchs“ oder aktiver Aktionen von Market Makern beobachtet. Es ist mit der Trägheit des Indikators verbunden. Obwohl das Signal nicht als eindeutiger Einstiegspunkt behandelt werden kann, sollte es dennoch nicht ignoriert werden.

Es gibt viele andere Meinungsverschiedenheiten und Inkonsistenzen, aufgrund derer ich mich entschieden habe, diese Unterschiede genauer zu untersuchen. Wir werden keine globalen Begriffe und Konzepte ändern, um diejenigen, die mit ihnen vertraut sind, nicht irrezuführen und diejenigen, die weiterhin verwandte Materialien studieren werden.

Lassen Sie uns unsere Indikatoren analysieren.

Der MACD-Indikator wurde von Gerald Appel für die Aktienpreisanalyse erstellt. Der Indikator ist bei Händlern sehr beliebt. Diese Popularität ist darauf zurückzuführen, dass seine Wirksamkeit seit Jahren getestet wurde und somit viele zugehörige Materialien zur Verfügung stehen. Der Name „Moving Average Convergence/Divergence“ deutet darauf hin, dass er so aussieht, als wäre er speziell für diesen Zweck entwickelt worden. Es gibt zwei Arten von Indikatoren: Linien-MACD und das MACD Histogramm.

P ist der Preis, der in der Regel dem Schlusskurs der Periode entspricht, obwohl auch andere Optionen verfügbar sind (Open, High, Low, Close, Median Preis, Typical Preis etc.).

Die folgenden MACD-Einstellungen werden standardmäßig verwendet:

  • ЕМАs — (kurz) mit einem Zeitraum von 12 Tagen (zwei Wochen).
  • ЕМАl — (lang) mit einem Zeitraum von 26 Tagen (ein Monat).
  • EМАa — (Glättung der Differenz) mit einer Periodenlänge von 9 Werten.

Beide Versionen werden in MetaTrader 5 vorgestellt, haben aber unterschiedliche Namen: MACD und OsMA. Es ist zu beachten, dass MACD im Terminal das lineare MACD ist, während das MACD-Histogramm durch OsMA dargestellt wird.

Betrachten wir die Beiden.

Der MACD des MetaTrader 5 wird als Trendindikator dargestellt, daher wird erwartet, dass die klassische Abweichung das Trendende genau widerspiegeln muss. Allerdings ist es nicht so einfach. Dies ergibt sich nicht nur aus unterschiedlichen Interpretationsregeln für Indikatoren, sondern auch aus der Vielfalt der Mustertypen. Im ersten Teil habe ich erklärt, dass der Nulldurchgang ein klares Zeichen für das allgemeine Trendende ist. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt die andere Meinung, dass ein leichter Nullausstieg ein stärkeres Signal für eine Umkehrung gibt.

In diesem Fall ist das Kreuzen der Null eine obligatorische Bedingung. Insbesondere Alexander Elder teilt diese Ansicht. Und das ist nicht die allgemeinste aller Meinungsverschiedenheiten. Beide Regeln können verwendet werden, während die Anwendung jeder einzelnen von ihnen in einem Rahmen betrachtet werden sollte, wenn eine bestimmte Marktsituation vorliegt.

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Das Hauptproblem tritt jedoch bei der Definition des Musters auf. Unser Oszillator basiert auf den Schlusskursen der Kerzen, warum suchen wir dann nach neuen Höhen und Tiefen?

Welche ist die richtige Methode? Was ist wichtiger, der Preis oder der Indikatorwert? Ein weiterer Nachteil des Indikators ist der lange Berechnungszeitraum 26-12, der ihn für unbedeutende Preisbewegungen ungeeignet macht. Gemäß der klassischen Divergenzbedeutung sollte ein Fraktalpaar in Indikatorwerten gefunden und mit einer Preisbewegung verglichen werden. Das Fraktal bildet sich jedoch nicht in geringen Preisschwankungen aus. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sollten wir die Standardversion verbessern. Wir werden die Balken in verschiedenen Farben zeichnen, je nach Bewegungsrichtung. Das ist nicht schwierig. Ändern wir den Standard-Code. Die Zeile

ändert sich auf

ändert sich auf

Ein weiterer Puffer wird bei den Variablen deklariert

und der Initialisierungsblock schaut nun wie folgt aus

nicht am Ende hinzugefügt werden, da es den Index 1 haben muss, da dies sonst nicht funktioniert.

Nun, um das Fraktal zu identifizieren, brauchen wir mindestens 3 Kerzen, also lassen Sie uns entsprechende Änderungen am Block vornehmen, die sich auf die Anzahl der Balken beziehen.

Mehrere Zeilen werden im Hauptteil hinzugefügt

Abschließend fügen wir einen Block hinzu, in dem das MACD-Extremum bestimmt wird. Um ein erneutes Zeichnen zu vermeiden, erfolgt dies nach dem Schließen des aktuellen Balkens. Dazu wird die Berechnung um einen Balken verschoben.

Diese Variante impliziert, dass, wenn die MACD-Linie über Null liegt, wir nur UP-Fraktale (Hochs) identifizieren; und wenn MACD unter Null liegt, werden nur DNs (Tiefs) erkannt. Das ist falsch. Weiterhin verwenden wir die Variante, bei der der fraktale Typ (UP oder DN) nicht davon abhängt, wie die Hauptindikatorlinie relativ zu Null positioniert ist.

Die Automatisierung einiger Momente der Musterexistenz ist schwer zu realisieren, und so kann nur eine visuelle Beobachtung zu einem positiven Ergebnis führen.

Ein Versuch, diesen Mangel zu kompensieren, wurde in der Klasse Expert/Signal/SignalMACD durchgeführt. Die Dokumentation enthält Folgendes:

  • Divergenz ist, wenn die erste analysierte Untertasse (trough) des Oszillators flacher ist als der vorherige, und der entsprechenden Kurs-Untertasse tiefer ist als der vorherige.
  • Doppelte Divergenz ist, wenn der Oszillator drei aufeinanderfolgende Untertassen (troughs) gebildet hat, von denen jede flacher ist als die vorherige; und der Preis drei entsprechende Untertassen gebildet hat, und jede von ihnen ist tiefer als die vorherige.

Auch hier bringt uns die Beschreibung, dass „die erste analysierte Untertasse des Oszillators flacher ist als die vorherige, und die entsprechende Untertasse tiefer ist als die vorherige“, zurück zur Hühner- oder Ei-Frage. Was kommt zuerst, die Preisbewegung oder der Indikatorwert? Wie können die Indikatorwerte, die sich aus den Preiswerten ergeben, wichtiger sein als die Preisreihen? Darüber hinaus enthält die Beschreibung keine spezifischen Informationen. Wie viele Balken sollten für die Berechnung verwendet werden: drei, fünf oder die gesamte Historie? Diese Methode kann auf Nicht-Standard-Methoden zurückgeführt werden, aber ihre Implementierung in der klassischen Version hat mehr Nachteile als Vorteile. Man sollte sie jedoch nicht ganz ablehnen. In Einzelfällen ist nur dieser Indikator anwendbar.

Als eine der Automatisierungsvarianten können wir den gleichzeitigen Einsatz von MACD+OsMA betrachten. Der OsMA-Indikator wurde ähnlich wie beim MACD verbessert.

Wie wir wissen, ist der OsMA gleich dem MACD, er wird nur als Histogramm der Differenz zwischen dem Signal und der MACD-Hauptleitung dargestellt. OsMA ist empfindlicher als MACD, obwohl es nicht immer ausreichend ist und der Indikator daher Signale verpassen kann. Manchmal ist er jedoch zu empfindlich und bedarf daher einer zusätzlichen Bestätigung.

Wenn zwei Indikatoren verwendet werden, muss man bestimmen, welcher von ihnen als führend, welcher als ergänzend angesehen werden soll, d.h. die Abweichung, welcher der Indikatoren als obligatorisch anzusehen ist, während der andere optional ist.

Außerdem denke ich, dass ein weiterer Nachteil mit der Möglichkeit verbunden ist, Indikatorparameter auszuwählen. Wenn die RSI-Berechnungsperiode nur die Linienamplitude beeinflusst, ändert sie in MACD, OsMA, Stochastic das Aussehen. Man kann sagen, dass sich die Marktbedingungen ändern und diese Möglichkeit ist notwendig, während der Indikator für die Börse erstellt wird und seine Parameter für den einstündigen Zeitraum gewählt wurden“. Aber ich würde sagen, dass diese Möglichkeit nicht in einer Anpassung, aber es ist im Zusammenhang mit der Anpassung.

Natürlich kann in einem Anfangszustand eine Reihe von Parametern für das spezifische Symbol und die Diagrammperiode erforderlich sein, aber wenn der Indikator später ineffizient wird, sollten Sie besser aufhören, alles zusammen zu verwenden. Aber das ist rein meine persönliche Meinung. Das Fehlen der Möglichkeit einer „Überanpassung“ wurde einer der Gründe für die Verwendung des AC-Indikators (Accelerator/Decelerator) im ersten Teil des Materials. Dies ist nicht der einzige mögliche Indikator. Alle Indikatoren haben ihre spezifischen Vorteile. Alle Regeln, die zuvor für AC beschrieben wurden, gelten für alle anderen Indikatoren. Wir haben das oben Gesagte im Kontext der klassischen Divergenz analysiert, aber es gilt auch für die umgekehrten/versteckten Divergenzregeln. Wie Sie sehen können, sind nicht alle klassischen Ideen eindeutig. Kann dieses Werkzeug in seiner traditionellen Form also als hochwertiges Signal verwendet werden?

Bevor wir diese Frage beantworten, lassen Sie uns einen Blick auf andere Indikatoren werfen, die traditionell zur Lösung der oben genannten Aufgabe verwendet werden.

Stochastic

Der Oszillator Stoсhastiс ist ein technischer Indikator, der die Preisdynamik als Prozentsatz misst. „Der Begriff Stochastik bezieht sich auf die Abweichung zwischen dem Schlusskurs der aktuellen Periode und seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum.“ Der Indikator wurde von George Lane im März 2007 erstellt.

Er besteht aus zwei Linien:

  • %K Periode — schnelle Stochastik (durchgezogene Linie). Die Anzahl der Balken, bei denen die niedrig-hochwertigen Werte gesucht werden sollen.
  • %D Periode — langsamer Stochastik (gestrichelte Linie). Die SMA-Periodenlänge für %K.
  • Slowing — (Verlangsamung) dieser Parameter bezieht sich auf %K. Er stellt die Glättung ein.
  • %K=((CLOSEn-LOWn)/(HIGHn-LOWn))*100
  • CLOSEn — Schlusskurs der Vorperiode:
  • LOWn — der niedrigste Preis der letzten n Perioden
  • HIGHn — der höchste Preis der letzten n Perioden
  • %D — gleitender Durchschnitt von %K. Für die Linie können verschiedene Mittelungsverfahren verwendet werden: einfache MA, exponentielle MA, geglättete oder lineare gewichtete Mittelung. Es ist auch möglich, die Preisreihen High/Low oder Close/Close zu ändern.

Die Definition enthält das Wort „Divergenz“. Wenn die Idee mit MACD klar ist, ist sie mit normalisierten Oszillatoren etwas schwieriger zu verstehen. Das Konzept des „normalisierten Oszillators“ kann definiert werden als das, das seine Werte in einem starren Rahmen verändert. In unserem Fall liegt der Wert zwischen 0 und 100. Die Funktion setzt spezifische Bedingungen. Auf der Werteskala sind drei Zonen markiert. Dies sind die überkaufte Zone (80%), die überverkaufte Zone (20%) und die Hauptbewegung. Die Berechnungsspezifika schaffen Bedingungen, unter denen die Indikatorlinie die Extrembereiche über einen längeren Zeitraum nicht verlässt und nicht in sie eintritt.

Es mag den Anschein haben, dass die Fähigkeit, zwei verschiedene Preisklassen zu verwenden, die MACD-Frage löst, welche man verwenden soll. Hier tritt ein weiteres Problem auf. Aus Abbildung 14 ist ersichtlich, dass die Close-basierte Stochastic die Extrempositionen „100 – 0“ häufiger einnimmt als die auf High/Low basierende. Dies ist mit der Formel für die Indikatorberechnung verbunden. Wir beobachten auch viele Hochs und Tiefs.

Für diese Fälle gibt es keine klare Regelung. Infolgedessen sind die Divergenzen zwischen den Punkten 100-100 und 92.31-92, 22, schwer zu automatisieren. In der typischen Version der Berechnung werden zwei nächstgelegene Fraktale verwendet. In unserem Fall sind dies alles andere als die engsten Fraktale. Es gibt jedoch „zu jeder Regel eine Ausnahme“. So können wir den Nachteil in einen Vorteil verwandeln. Durch die Änderung der Einstellungen entsprechend dem Berechnungszeitraum können wir die Änderungen des M15-Diagramms auf dem M5-Diagramm darstellen.

Der Vorteil dieser Option besteht darin, dass wir die Divergenzerkennung in globalen (erweiterten) Marktsegmenten leicht automatisieren können und ohne Verzögerung ein frühzeitiges Eintrittssignal erhalten, verbunden mit der Notwendigkeit, auf das Schließen der Kerzen des höheren Zeitrahmens zu warten. Diese Segmente sind in den Abbildungen 16-17 durch rote Linien dargestellt. In einigen Fällen kann dies entscheidend sein.

Aus der obigen Abbildung können wir deutlich erkennen, dass, wenn wir auf der Grundlage von MTF-Signalen eingestiegen wären, unser Geschäft verloren gegangen wäre, während die Alternative es uns ermöglicht hätte, Geld zu verdienen. Ein ähnlicher Ansatz gilt für MACD.

Neben einer scheinbaren Reduzierung der Anzahl der Signale ermöglicht diese Lösung eine deutliche Erhöhung der Wahrscheinlichkeit eines profitablen Geschäfts und damit eine Steigerung der Gesamtrentabilität. Wir haben uns ein Beispiel für М5-М15 angesehen. Was ist, wenn wir M5-H1 verwenden?

Die Verwendung der schnellen und langsamen Stochastik löst nur einen Teil der Probleme. Bei der Erstellung von Expert Advisors auf der Grundlage solcher Prinzipien haben wir die gleichen Probleme, wie bei der Verwendung von schnellen und langsamen MACD (MACD + OsMA). Wie soll man priorisieren? Dies löst nicht das Hauptproblem, wie man die Fülle der stochastischen Zeilenumbrüche beim Erstellen des Divergenzindikators filtert. Wir können es uns nicht leisten, jeden Liniendurchbruch zu überprüfen. Das würde zu viel Rauschen erzeugen, und deshalb sind wir gezwungen, dies auf zwei, selten drei Sequenzen zu beschränken.

Wir werden später auf das Problem der Signalfilterung zurückkommen. Konzentrieren wir uns nun auf die Regeln, die bei der Suche nach Divergenzen zu beachten sind. Später wird erklärt, warum wir kein klares NEIN setzen.

1) Logischerweise verstehen wir, dass der Preis vor einer Divergenz (Konvergenz) einen kritischen Wert erreichen muss. Dementsprechend muss auch die Indikatorlinie ein kritisches Niveau erreichen. In unserem Fall muss der Indikator in die Zone überkauft/überkauft eintreten. Ein neues Hoch/Tief auf dem Markt zu haben, ist in diesem Fall eine optionale Bedingung. In unserem Fall muss sich der zweite Punkt (links) vom aktuellen Balken in dieser Zone befinden, wenn wir nach einer klassischen Abweichung suchen. Für eine versteckte (umgekehrte) Divergenz sollte der erste Punkt dagegen auf einem kritischen Niveau liegen.

2) Wenn Sie nach einem Signal suchen (manuell oder durch einen Algorithmus), suchen Sie es im nächsten Extrem mit den Sequenzen, die Fälle aus Abbildung 20 ausschließen. Die maximale Anzahl solcher Sequenzen beträgt drei.

Auch wenn es den Anschein hat, dass Abbildung 15 der Regel 1 entspricht, in der sich die linke Spitze in der überkauften Zone befindet, hebt das Vorhandensein von mehr als drei Indikatorpunkten das Signal auf.

Es ist ein weiterer Indikator, der in unserer Untersuchung verwendet werden kann. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, wird die Aufgabe mit jedem Schritt schwieriger.

Der RSI (Relative Strength Index) ist der Indikator, der von J. Welles Wilder im Juni 1978 eingeführt wurde.

Er wurde bereits früher erwähnt, die Berechnung ist ähnlich dem RSI.

Meiner Meinung nach ist er besser geeignet, überkaufte/überverkaufte Zonen zu identifizieren als der RSI, denn die Idee des überverkauften/überkauften Zustandes bezieht sich nicht auf die Größe der Preisänderung über den Berechnungszeitraum, sondern die Anzahl der Akteure, die an diesem Prozess teilgenommen haben. Das ist genau das, was MFI tut. Dadurch spiegelt er einen kausalen Zusammenhang besser wider. Er hat aber auch die gleichen Nachteile.

Wenn der aktuelle Schlusskurs höher ist als der Vorherige:

Wenn der aktuelle Schlusskurs niedriger ist als der Vorherige:

Wenn der aktuelle Schlusskurs gleich dem Vorherigen:

  • OBVn — Indikatorwert für Balance Volume in der aktuellen Periode;
  • OBVn-1 — Indikatorwert für Balance Volume in der Vorperiode;
  • Volumen — aktuelles Balkenvolumen.

Referenzen geben nur sehr wenige Informationen über diesen Indikator. Sie liefern jedoch die Kernidee: OBV-Änderungen gehen Preisänderungen voraus. So können wir die Divergenz zwischen der Preisbewegung und den Volumina nutzen.

Eine der Divergenz in der obigen Abbildung ist mit einem Fragezeichen gekennzeichnet. Die Marktbewegung war unbedeutend und der Hauptfaktor ist der Übergang zu einem neuen Tag, während im asiatischen Markt keine signifikante Volatilität zu erwarten ist. Später werden die Zielwerte zeigen, dass diese Volatilität wirksam war.

Die Formel des Originals unterscheidet sich von der im Terminal implementierten.

Der Grund dafür ist mir nicht ganz klar, aber es gibt keine signifikante Änderung der Signalform, was für unsere Zwecke durchaus akzeptabel ist.

Aspekte anderer Signale, die durch diesen Indikator erzeugt werden, und ihre Unterschiede gehen über den Rahmen dieses Artikels hinaus.

Wie bereits erwähnt, wurde dieser Indikator der Klasse der Oszillatoren zugeordnet, obwohl Alexander Elder in seinem Buch schreibt: „Ich halte es für das beste Instrument zur Volumenmessung in den Märkten“.

Darüber hinaus nutzt Elder dieses Tool, um nach Divergenzen zu suchen.

Einstieg und Ziele (Targets)

Die klassische Eingaberegel lautet wie folgt:

Nachdem die Diskrepanz identifiziert wurde, platzieren Sie eine Buy-Stop-Order auf dem Hoch der Kerze, der der letzte in der Musterbildung für die Aufwärts-Divergenz war; setzen Sie eine Sell-Stop-Order auf dem Tief der letzten Kerze bei einer Abwärts-Divergenz.

Diese Option kann als optimal angesehen werden, wenn es darum geht, den maximal möglichen Gewinn zu erzielen. Innerhalb dieser Methode kann eine Position am oberen Rand von „Envelopes (26)“ eingegeben werden (die Abweichung wird entsprechend der Marktvolatilität ausgewählt).

Optional kann man an der Grenze eines äquidistanten Kanals eintreten, der auf der Grundlage von Divergenzbildungspunkten gebaut wurde, wobei der dritte Punkt das Hoch (Tief) zwischen dem ersten und dem zweiten Punkt ist.

Der Stop-Loss wird unterhalb des Tiefs für einen Kauf oder oberhalb des Hochs für einen Verkauf gesetzt. Dieser „ideale“ Ansatz eignet sich jedoch nur für ein ideales Muster, das alle Regeln und zusätzlichen Bestätigungsanforderungen erfüllt. Es eignet sich auch für große Zeiträume, in denen es möglich ist, zusätzlich die Marktlage zu analysieren und rechtzeitig auszusteigen.

Dieser variable Take-Profit ist vor der Positionseröffnung schwer zu bestimmen. Der Level kann sich im Laufe der Zeit ändern. Einer der Mängel: Es ist sehr schwierig, das mögliche Ergebnis der Transaktion zu berechnen. In solchen Fällen kann eine zuverlässigere Variante verwendet werden. Lassen Sie uns eine Trendlinie erstellen. Der Deal wird nach dem Trendliniendurchbruch abgeschlossen, der als Trendänderungssignal und zusätzliche Bestätigung dient. In den meisten Fällen wird es fast dem klassischen Variantenlevel entsprechen, aber mehr Vertrauen schaffen.

Wir können die Regeln aus dem ersten Teil mit einer korrekten Zeichnung der Linien verwenden. Manchmal müssen die durch ein Kennzeichen erzeugten Zeilen angepasst werden.

Bei solchen Positionen werden die Ziele auf Unterstützungs-/Widerstandsniveau gesetzt.

Bei doppelten und dreifachen Divergenzen kann das Ziel am Ende der ersten Signalbildung eingestellt werden (oft der Fall). Seltener ist es möglich, ein Fraktal zwischen den ersten Divergenzbildungspunkten oder am Anfang zu verwenden.

Ist es immer notwendig, Stopp-Levels festzulegen? Natürlich wählt jeder seinen eigenen Handelsstil und seine eigenen Regeln für das Money Management. Das Handeln ohne Stopp-Level oder mit den sehr weit entfernten Levels ist nur für sehr erfahrene Händler empfehlenswert. Ein solcher Händler muss sich auf entsprechende technische Analysen und Indikatoren verlassen können und in der Lage sein, seine Aktionen spontan anzupassen, z.B. ein Geschäft zu ändern oder ein verlorenes Geschäft manuell zu schließen, bis es außer Kontrolle gerät.

Erstellen eines Handels-Tools

Unser Ziel ist es nicht, bestehende Regeln zu kritisieren. Wir müssen die verfügbaren Informationen neu analysieren und anwendbare Schlussfolgerungen ziehen. Jeder Autor, der ein Trading-Tool erstellt, ist bestrebt, ein bestimmtes gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Der Indikator wird in der Regel für einen bestimmten Markt angelegt. Manchmal ist die zugrunde liegende Idee nicht ganz klar. Oftmals versteht nur der Autor die Details der Signalinterpretation.

Händler könnten versuchen, diesen Indikator unter anderen Bedingungen anzuwenden und so die allgemeine Idee und die potenziellen Gewinne zu verlieren. Deshalb finden Händler oft stabil verlierende Handelsroboter. Was passiert, wenn wir die Handelsrichtung ändern? Wird sich daraus ein stabiler Gewinn ergeben?

Unser Ziel ist ähnlich: Was wäre wenn. Einige der Ergebnisse im Zusammenhang mit diesem Ansatz wurden im ersten Teil veröffentlicht. Jetzt müssen wir es in einem anderen Aspekt umsetzen. Lassen Sie uns das Instrument einsetzen, das seine Nachteile hat, aber unter bestimmten Bedingungen immer noch ein gutes Ergebnis liefert, und dieses Ergebnis kann mit anderen Instrumenten nicht erreicht werden. Dies ist der ADX-Indikator. Wir alle kennen seine Nachteile. Durch die doppelte Glättung kommt es zu einer Verzögerung. Die Richtung ihrer Hauptlinie, wie auch ihrer anderen Linien, stimmt nicht mit der Richtung der Marktbewegung überein. Dadurch ergeben sich Schwierigkeiten bei der Interpretation des Indikators. Der Autor wollte die Stärke zeigen, aber nicht die Richtung.

Aus diesem Grund scheint DI+ in Ordnung zu sein, während die DI- auf den Kopf gestellt wird. Hier fallen die Linienspitzen mit Untertassen zusammen.

Ich kenne die Gründe nicht, warum J. Wells Wilder einen solchen Indikator im Rahmen des Parabolsystems geschaffen hat. Ich kann annehmen, dass es für die Börse geschaffen wurde, in der sich der Handel vom Forex-Markt unterscheidet. Aktien werden oft über einen längeren Zeitraum gekauft, um Dividenden zu erhalten oder zu Kapitalisierungszwecken.

Lassen Sie uns mit diesem speziellen Merkmal arbeiten. Wir müssen die besten Seiten nutzen und sie so effizient wie möglich nutzen. Sein bester Vorteil ist, dass er Spitzen und Untertassen entsprechend dem Markttrend (Marktstärke) durch die Trennung in die positiven und negativen Komponenten erkennen kann. Diese Lösung ermöglicht es Ihnen auch, zu verstehen, was auf dem Markt passiert. Ob es sich nun um den Druck der Käufer auf die Verkäufer in einem fallenden Markt oder um den Druck der Verkäufer in einem steigenden Markt handelt, ob es sich um einen Rückgang der Gesamtaktivität aufgrund eines Rückgangs der Teilnehmer handelt, oder ob die Händler einfach beschlossen haben, eine Pause einzulegen, um zu analysieren, was passiert. Wir werden noch weiter gehen. Wir können es leicht in eine vertraute Form eines Oszillators mit einer Nullausgleichslinie verwandeln, die auf der parabolischen Bewegung der Hauptindikatorlinie basiert. Dies kann durch Entfernen der Reduzierung des Hauptwertes auf einen absoluten Wert ( ADX ) erreicht werden. Löschen Sie aus der folgenden Zeile:

die Funktion MathAbs .

Als Ergebnis erhalten wir den folgenden Indikator:

Wie aus der obigen Abbildung ersichtlich ist, zeigt unser ADX (nennen wir es ADX_Osc) eine gute Marktrichtung, auf deren Grundlage wir global nach Divergenzen suchen können. Die Linie ist noch etwas verzögert. Dieser Nachteil kann durch vorläufige Marktumkehrsignale kompensiert werden. Sie werden anhand von „DI-“ und „DI+“ ermittelt.

Um besser zu verstehen, warum der Unterschied zwischen DI- (rote Linie) und dem Preis so bestimmt wird, lesen Sie bitte noch einmal den Teil zu ADX. Wir sehen es an der Abbildung: Der Druck der Käufer in einem Abwärtstrend hat begonnen, was zu einer weiteren Konsolidierung führt, und es gibt eine Bestätigung durch die Hauptlinie des Indikators. Aber wir brauchen einen ernsteren Grund, um zu kaufen. Aus Abb. 60 ist ersichtlich, dass der Markt seine Abwärtsbewegung fortgesetzt hat.

Was für die Entscheidungsfindung verwendet werden kann, ist die „unidirektionale“ Linie von DI – und DI +. Warum „unidirektional“, wenn der Preis gleichzeitig zu steigen und zu fallen scheint. Wir verstehen, dass dies nicht möglich ist. Das ist der Unterschied. Solche Momente entstehen, wenn eine so genannte „inside bar“ erscheint.

Lassen Sie uns das überprüfen. Preisaktion: „Die „Inside Bar“ (IB) ist ein Satz von Kerzen, die sich im Bereich der vorherigen Kerzen befinden, der den höchsten Tiefstwert und den niedrigsten Höchstwert aufweist, der größer ist als der vorherige. In hohen Zeitrahmen sieht das Setup oft wie ein Dreieck aus. Die Inside Bar zeigt Unsicherheit und Marktkonsolidierung an. Sie findet sich in der Regel im Trendmarkt, wo es auf eine Trendfortsetzung nach dem Zusammenbruch des Mutter-Kerze hinweist. Dies geschieht oft an den Hochs/Tiefs des Marktes, auf der Ebene der Hauptunterstützungs/-widerstandslevel und in den Seitwärtskanälen.“

Unser Fall ist für diese Definition nicht ganz geeignet. Wie Sie sich wahrscheinlich erinnern, bestimmen wir die Stärke, aber nicht die Richtung. Deshalb sollte unsere Definition so lauten: „Bulls power des aktuellen Balkens ist geringer als die der vorherigen, während Bears power größer ist als die des vorherigen Balkens. Die Form des Balkens ist irrelevant.“

Hier behalten wir noch die Grundidee bei: Der Balken signalisiert Marktstopp oder -umkehr. Bei der Beurteilung seiner Qualität berücksichtigen wir die Haupttrendrichtung (Stärke), die durch die ADX_Osc-Linie ) repräsentiert wird. Wenn sich der Trend entwickelt, ist der ADX-Linienwert höher als der vorherige für den Aufwärtstrend und niedriger für den Abwärtstrend. Dies deutet auf eine Konsolidierung hin (Stop-Preis). Wenn sich der Trend abschwächt, die Hauptlinie im Aufwärtstrend abnimmt und im Aufwärtstrend steigt (Divergenz), dann können wir mit einer Marktumkehr rechnen. Das ist alles, was wir für die Erstellung unseres Indikators benötigen.

Natürlich kann ADX noch viel mehr. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, alle seine Möglichkeiten zu nutzen.

Hier kommt ein kleiner Exkurs, bevor wir weitermachen. Vor einiger Zeit wurde mein Angebot, einen Artikel zu schreiben, abgelehnt. Mir wurde geraten, einen Blog zu starten. Aber ich hatte bereits vor dieser Veröffentlichung viel Arbeit geleistet. Der Artikel enthielt nur Auszüge, die mir wesentlich erschienen. Niemand erklärte damals, dass der Artikel Programmcode enthalten muss. Allerdings wurde ich entmutigt. Später kam ich auf die Idee zurück und wollte meine Forschungsergebnisse mitteilen. Wieder lag ich daneben. Eine einfache Präsentation der Idee überzeugte die Moderatoren nicht. Diesmal beschloss ich, alles zu schreiben, was dem Ergebnis vorausging. Natürlich enthält dieses Material nicht 100% der Details. Bevor wir zur Endphase unserer Forschung kommen, möchte ich kurz erwähnen, warum das erzielte Ergebnis wertlos erscheinen mag.

Im vorherigen Artikel haben wir kurz auf die Problematik der Indikatoren eingegangen, die auf grafischen Konstruktionen basieren. Solche Werkzeuge sind schwer weiter zu analysieren, da dies im Anpassungsmodus nicht möglich ist. Sie können nur visuell analysiert werden, was sehr zeitaufwendig ist. Die Indikatorsignale sind sehr schwer zu durchlaufen, so dass ihr Code dem Expert Advisor Code hinzugefügt werden muss. Es gibt auch Probleme mit der korrekten Zeichnung der Linien, was zu falschen Markteintrittssignalen führt. Dieses Problem kann gelöst werden, aber das ist nicht Thema dieses Artikels.

Wir sollten dieses Problem wahrscheinlich an die Entwickler von MQL-Sprachen richten: Warum ist es nicht möglich, grafische Objekte als Maschinencodebibliothek zu erstellen? Warum kann ein Puffer, dessen Daten wir übergeben müssen (als Plot oder als Daten), nicht separat zum Hauptdiagrammfenster und seinem Unterfenster gehören? Vielleicht schreibt jemand einen Artikel zu diesem Thema oder ich möchte es selbst tun. Basierend auf dem oben genannten, lassen Sie uns das vorläufige Ergebnis zusammenfassen. Meiner Meinung nach haben wir den am besten geeigneten Indikator für einen nicht standardisierten Ansatz ausgewählt, der in der Lage ist, unsere Hauptaufgabe zu erfüllen. Basierend auf der Analyse habe ich seine Verhaltensmomente bestimmt, die optimal für die Implementierung sind und den Bildschirm nicht überlasten. Wir werden nicht alle grafischen Konstruktionen im Indikator vermeiden, da die Hauptaufgabe nicht die Handelsautomatisierung ist, sondern die Möglichkeit, den Indikator im Handel anzuwenden.

Bitte beachten Sie, dass wir kein spezifisches Gesamtkonzept erstellen. Dies ist ein „Testgelände“ für die weitere Arbeit. Jeder kann dieses Tool als Grundlage für die Umsetzung spezifischer Wunschmerkmale nutzen. Aus diesem Grund implementieren wir den „Nicht-Standard-Ansatz“ nur für den kurzfristigen Trend, während wir die klassische Lösung für globale Signale verwenden.

Der Hauptcode des ADX bleibt ohne wesentliche Änderungen. Wir nehmen ein paar Änderungen vor, um ihn als Oszillator zu implementieren. Aus diesem Grund kann ADX nicht einfach über ein Handle aufgerufen werden.

Einige der Eingabeparameter benötigen eine Erklärung.

Dies ist die Anzahl der Extremwerte der Indikatorlinien, die wir auf Abweichungen überprüfen lassen. Die Mindestanzahl ist „1“. Ist sie kleiner, wird keine Berechnung durchgeführt. Später, nach dem Bestimmen der optimalen Zahl, ist es besser, sie zu einem globalen Parameter zu machen.

Dieser Parameter ermöglicht es, auf dem Bildschirm die Linien aller Divergenzen anzuzeigen, die beim Laufen des Indikators festgestellt und durch den Parameter „extremum“ definiert wurden. Speziell eingestellt, um die Indikatoranalyse zu vereinfachen und den Wert des obigen Parameters zu bestimmen.

Es wird für ästhetische Zwecke verwendet. Die durch diesen Parameter bestimmten Punkte mit einer Streuung von Werten werden als eine Linie angeordnet. Ich habe diesen Wert als eineinhalb bis zwei Spreads bestimmt. Es hat keinen Einfluss auf den Abstand. Wenn Sie den Offset benötigen, sollten Sie diesen Wert zusätzlich einstellen. Die Punkte werden später erläutert. Um die Funktion OnDeinit zu reduzieren, verwenden wir einen Befehl zum Löschen aller Daten mit einem Präfix, das dem Indikatornamen entspricht. Das MetaTrader 5 Terminal kann beim Löschen einer großen Anzahl von Objekten auf dem Hauptbildschirm eine gewisse Verlangsamung aufweisen. Um dies zu vermeiden, fügen wir ein erzwungenes Neuzeichnen des Bildschirms hinzu.

Es stellte sich heraus, dass, wenn das Terminal über einen längeren Zeitraum nicht verbunden war, grafische Objekte im Subfenster ihre Bindung nicht an die Preis-/Zeitkoordinaten, sondern in Pixeln ihrer letzten Position behalten. Deshalb lassen Sie uns im Block, der die Anzahl der Balken für die erste Berechnung bestimmt, einen Befehl zum Löschen hinzufügen. Es könnte eine bessere Lösung dafür geben, aber ich habe dieses Problem wie folgt gelöst.

Die Hauptberechnungsfunktion des Indikators wurde um einen Block erweitert, der die unidirektionale Bewegung der Linien von DI+ und DI- bestimmt.

Außerdem wurde hier das Modul zum Starten der globalen Berechnungsfunktionen der Divergenz hinzugefügt.

Der Indikator aus Teil 1 wurde von MQL 4 neu geschrieben. Diese Version wurde ursprünglich in MQL 5 geschrieben, deshalb wurde die Divergenzsuche geändert.

Suchfunktion für eine Bearish-Divergenz.

Suchfunktion für eine Bullish-Divergenz.

Der Hauptunterschied liegt im zusätzlichen Filter. Ich habe herausgefunden, dass für die Fälle in den Abbildungen 20 und 28 das Signal einen positiven Trend von weniger als 30% aufweist. Deshalb wurden sie entfernt. Der Code des Filters ist hervorgehoben. Die Funktion zur Erkennung von Extremum hat sich ebenfalls geändert. Das Filtern nach positivem und negativem Wert der Position der Indikatorlinie wurde davon ausgenommen. In unserem Fall ist dies nutzlos und kann sogar schädlich sein. Da die Linie gleiche Werte auf dem aktuellen und vorherigen Balken annehmen kann, bieten wir die Möglichkeit, dass die Hauptdefinition gleich Null ist.

Die Suchregeln können bei Bedarf nachträglich leicht geändert werden.

Die Suche nach der linken Schulter ist nahezu unverändert.

Die folgende Funktion erstellt die zuvor genannten Punkte. Die Punkte markieren kurzfristige Abweichungen.

Die Hauptzeichenblöcke wurden ebenfalls geändert, um die Möglichkeit zu bieten, alle Divergenzlinien oder nur die letzte in dem durch den Parameter “ extremum “ angegebenen Intervall anzuzeigen.

Für das Hauptdiagrammfenster

und im Indikatorfenster

Aus dem gleichen Grund wurde der Löschbefehl von der Funktion zur Konstruktion der Trendlinien in den Hauptblock verschoben.

Jetzt sieht der Indikator so aus:

Zusätzlich zu den üblichen Divergenzlinien sehen wir viele Punkte, die Konsolidierungszonen markieren und als Einstiegspunkte für Verkaufs- und Kauf- Positionen dienen. Diese Signale werden durch die ermittelten Regeln (unidirektionale Bewegung von DI+ und DI-) bestimmt. Grüne Punkte zeigen Kauf- Einstiegspunkte, Verkaufs- Einstiegspunkte sind violett. Das Auftreten blauer Punkte vor einem Hintergrund grüner Knöpfe oder gelber Punkte vor lila zeigt Trendunsicherheit und mögliche Veränderungen an. Nach dem Eröffnen einer Position können die Punkte als Level für Trailing-Stopps dienen. Bitte beachten Sie, dass es unerwünscht ist, dass Sie auf Basis der Punkte mit Pending-Orders zu arbeiten. Erstens identifizieren die Punkte kurzfristige Markttrends und können zu Fehlauslösungen führen. Ein Handelssignal tritt auf, wenn die Kerze über (unter) dieser Level schließt. Die Variable Gap wird zum Zeichnen verwendet. Der Algorithmus ist wie folgt: Nach dem Auftreten eines Verkaufssignals erscheint ein Punkt unterhalb des Tiefstwerts des Balkens, an dem das Signal gebildet wird. Bei Kaufsignalen wird ein Punkt über Hoch platziert. Der Abstand zu Hoch/Tief wird durch die Funktionen implementiert, die Ankerpunkte ANCHOR_BOTTOM und ANCHOR_TOP bestimmen. Danach werden alle Signale in einem Abstand von „+\- Gap“ basierend auf dem ersten Punkt erzeugt.

Diese Version kann weiter geändert werden. Sie können beispielsweise versuchen, die Verzögerung der Hauptlinie zu reduzieren. Die einfachste Lösung besteht darin, die zweite Glättungsperiode zu reduzieren und in Variablen zu verschieben. Wir können auch den Teil über die klassische Signalerkennung löschen und den zuvor erwähnten Algorithmus in Bezug auf MACD hinzufügen. Nur die Einstiegslevel werden auf dem Chart angezeigt. So vermeiden wir unnötige Zeichnungen.

Wir können diese Ideen überprüfen, indem wir einen kleinen Roboter bauen. Wir sind nicht an der klassischen Variante und an der Hauptlinienrichtung interessiert. Dies ermöglicht es uns, den Standard-ADX vom Terminal aus zu verwenden. Der Filter wird nur angewendet, wenn der Ausbruchskerzen zu groß ist. In Fällen, in denen es keine Linie eines gegenüberliegenden bedingten Kanals gibt, in der Stopps gesetzt werden können, geben Sie den Abstand Stop Loss ein. Außerdem müssen wir im EA den Abstand von Hoch/Tief einstellen. Nachfolgend finden Sie die Testergebnisse für die wichtigsten Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 01.06.2020 und den Zeitrahmen H1 und H4.

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